长盛中证100指数证券投资基金2009年第3季度报告详情

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长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 3季度报告 2009 年09月30日基金管理人: 长盛基金管理有限公司基金托管人: 中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 2009 年 10月28日长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 3季度报告§1 重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年10 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容长盛中证100指数证券投资基金,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年7月1日起至 2009 年9月30日止。长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 3季度报告§2 基金产品概况基金简称长盛中证 100 指数交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2006 年11月22日报告期末基金份额总额 1,706 ,860 , 份投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4% 以下,以实现对基准指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整长盛中证100指数证券投资基金2009年第3季度报告详情,以复制和跟踪基准指数。业绩比较基准中证 100 指数收益率×95%+ 一年期银行储蓄存款利率(税后) ×5% 风险收益特征本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 3季度报告§3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(200 9年07月01日-200 9年09月30日) 21,159, -141,859, - 1,586,757, 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 200 9年9月30日。 3 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-% % -% % % -% 长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 3季度报告 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注: 按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内, 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛中证 100 指数证券投资基金 2009 年第 3季度报告§4 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期白仲光本基金基金经理,金融工程部总监。 200 9年3月9日—6年男, 1969 年8 月出生,中国国籍。天津大学博士。 199 1年至 1997 年在石家庄经济学院任教, 2003 年 2月加入长盛基金管理有限公司,在公司期间历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务,现任金融工程部总监, 长盛中证 100 指数证券投资基金(本基金

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